Según reza la inscripción del mural que se encuentra en la Iglesia del Convento de Madre de Dios del Vado, éste fue fundado en 1.587 por D. Francisco de Zúñiga y Sotomayor y su mujer Dª. María Coronel de Guzmán, Duque de Bejar y Marqueses de Gibraleón.
Posiblemente tal construcción aprovecharía una edificación anterior: la Iglesia, Hospital y Cofradía de Nuestra Señora del Vado, que pasaría a formar parte del Convento.
La entrada de las monjas en el Monasterio fue motivo de importantes fiestas que D. Francisco de Zúñiga ordenó celebrar al Concejo de Gibraleón, y más cuando dos de sus hijas entraron como monjas en dicho Monasterio con los nombre de María de la Visitación y Juana de la Cruz.
El Convento contó con un rico patrimonio artístico-religioso entre el que se encontraba el retablo del altar mayor de la Iglesia, con imágenes de Santo Domingo, Santa Catalina y Santo Tomás de Aquino. Otro altar tenía las de San Antón, Santa Dorotea y Santa Margarita. Asimismo tenía una custodia que fue vendida al Cabildo Catedrático de la Catedral de Sevilla en 1.756, para sufragar los gastos de reparación de los daños ocasionados por el terremoto de Lisboa en 1.755.
La ruina del Convento fue ocasionada durante la Guerra Civil. A pesar de estas circunstancias, todavía se puede apreciar la factura del edificio, su interesante artesonado de madera en el techo, de tradición mudéjar y en la puerta de la parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, el frontón y columnas de ornamentación barroca procedentes del Convento, que sirven de muestra del anterior esplendor del edificio. Su superficie es de 1.700 m2. Restaurado en 1998, a través de un convenio de colaboración entre el ministerio de Fomento y el ayuntamiento de Gibraleón. Actualmente se utiliza como sala de exposiciones, conciertos y conferencia.